Recensioner i medios Este estado del arte de texto hace hincapié en diversos temas contemporáneos en derivados de renta fija desde la perspectiva de un profesional. La combinación de la tecnología de martingala con conocimientos prácticos de expertos del autor contribuye enormemente al éxito del libro. Para aquellos que desean oportuna de informes directamente desde las trincheras, este libro es una necesidad. Peter Carr, PhD Jefe de Investigación Cuantitativa Financiera, Bloomberg LP Director del Máster en el Programa de Finanzas Matemáticas, Courant Institute, Universidad de Nueva York Es bastante obvio que los autores tienen experiencia práctica significativa en el análisis cuantitativo sofisticado y derivados de modelado. Este enfoque del mundo real se ha traducido en un texto que no sólo proporciona presentaciones claras en el modelado, la fijación de precios y cobertura de productos derivados, algo típico en los libros estándar de ingeniería financiera, sino que también proporciona material más avanzado que se encuentra generalmente sólo en publicaciones de investigación. Además, los autores proporcionan a los lectores con gran visión de cómo los distintos modelos son necesarios para diferentes circunstancias. Este libro tiene ideas innovadoras, el estado de las aplicaciones de la técnica, y contiene una gran cantidad de valiosa información que será de interés para académicos, aplicado derivados modeladores cuantitativos y comerciantes. Peter Ritchken Kenneth Walter Haber Profesor del Departamento de Banca y Finanzas Weatherhead School of Management, Universidad Case Western Reserve
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